メルクリウスの青い砂はADVパート(会話・買い物・イベント)とRPGパート(ダンジョン・戦闘)を繰り返しながら進める形式のゲームです。
ADVモード時の移動はMAPから。
イベントシーンではストーリーが進行します。
ダンジョン(ホスト)内には他に接続しているユーザーの話を聞いたり。
出現したトラップと戦闘になったりします。
回想モードでストーリーイベントを読み返すことが可能です。